Penerapan Manajemen Risiko pada Industri Perbankan (Basic-2)

Arief Budiman

STANDAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

I.        Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, paling sedikit memuat :

  1. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum, yang mencakup mengenai pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 
  2. Penerapan Manajemen Risiko untuk Masing-masing Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko yang meliputi 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan.
  3. Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system), baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan. Dalam melakukan penilaian profil Risiko, Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. 

II.  Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko, Bank membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.  

III.    Dalam rangka proses penerapan Manajemen Risiko, Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, baik dengan metode standar seperti yang direkomendasikan oleh Basel Committee on Banking Supervision pada Bank for International Settlements  maupun dengan metode pengukuran yang advanced (internal model). Pengukuran dengan menggunakan internal model dimaksudkan untuk antisipasi perkembangan operasi perbankan yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan perbankan pada masa mendatang. Penerapan internal model memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya. Untuk kepentingan perhitungan Risiko Pasar yang terkait dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Bank mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

IV. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan dan/atau penyempurnaan yang diperlukan antara lain:   

a.    melaksanakan diagnosa dan analisa mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko; 

b.    menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern Bank dengan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; 

c.    melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktek Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya risiko (risk culture) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Bank; 

d.  memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ikut serta memantau dalam proses penyempurnaan pedoman Manajemen Risiko dan penyusunan laporan profil risiko triwulanan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penerapan Manajemen Risiko pada Industri Perbankan (Basic-1)

Arief Budiman
Penerapan Manajemen Risiko pada Industri Perbankan  (Basic) Perkembangan ekonomi secara global telah mengalami masa pasang dan masa surut. Kondisi pasang dan surut ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada perkembangan industri perbankan. Adanya pengaruh eksternal tersebut ditambah dengan kondisi internal perbankan itu sendiri  secara signifikan akan meningkatkan kompleksitas risiko kegiatan usaha perbankan. Peningkatan kompleksitas  risiko pada kegiatan usaha perbankan akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang baik (good governance) serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank. Hal tersebut perlu  dilakukan  agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.  Pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang...
Read more »

Penerapan Manajemen Risiko pada Industri Perbankan (Basic-3)

Arief Budiman
  PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO   Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, Bank menyampaikan laporan sebagai berikut : A.      Laporan Profil Risiko a.       Bank menyampaikan laporan profil risiko baik secara individu maupun secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, yang disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya. b.       Format dan isi laporan profil risiko berpedoman pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan c.       Laporan profil risiko yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan memuat substansi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada direktur utama dan komite Manajemen Risiko. d.       Mekanisme penilaian profil risiko, penetapan tingkat risiko, ...
Read more »